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Montante de cobertura com base determinado mais de uma vez por dia? capacidade de operações de rede, incluindo, por exemplo, que proíbe a compensação através de classes de ativos ou diferentes tipos de derivados? quantidade de cobertura com base deve, em determinadas circunstâncias, ser aumentada para refletir a quantidade total potencial que iniciar impresso página 80930 pode ser pagável pelo fundo sob a transação de derivados. exigência de segregar estas eleva-se em relação a seus derivados transações, acreditamos que é apropriado exigir a ativos que são extremamente líquidos dos activos segregados. quantidade de cobertura de mercado pelo valor de ativos que representam a margem de variação ou uma garantia. Além disso, entendemos que a caixa e equivalentes de caixa são comumente usados para postagem de garantia ou margem para transacções de derivados. perdas de mercado, ou pagamentos que o fundo pode fazer para sair a transação.

Em caso afirmativo, qual a percentagem devemos escolher? Se quais parâmetros ou orientações devem, podemos prescrever para risco de mercado de endereço, risco de contraparte ou outros riscos de pagamento se a compensação é permitida sob a regra proposta para estas transações separadas? quantidade de cobertura com base como proposto seria uma estimativa razoável do montante potencial pagável pelo fundo se o fundo fosse sair a transação derivados sob condições estressadas. Tal resultado seria inconsistente com o objectivo da exigência de segregação de ativos na regra proposta, que é projetada para permitir que o fundo cumprir as suas obrigações decorrentes da transação de derivados. Qualquer dessas abordagens seria mais ou menos eficaz em assegurar fundos terá ativos líquidos para atender suas obrigações sob as suas transacções de derivados? ativos que o fundo caso contrário pode usar como cobertura de activos para transacções de derivados elegíveis seria reduzidos pelo montante dos empréstimos do banco pendentes.

com base em montantes de cobertura na regra proposta? É uma vez por dia também frequente? No entanto, notamos que estas observações foram feitas no contexto do lançamento do conceito, que procurou o comentário sobre a quantidade adequada de ativos segregados para uma transação de derivados no contexto da abordagem atual, sob a qual os fundos segregam o montante nocional completo para alguns tipos de operações de derivados. quantidade de cobertura com base se um fundo tem um acordo de compensação em vigor que permitiria o fundo para líquido suas obrigações de pagamento para que tais transacções.

obrigações decorrentes de operações de derivativos. Porque ou por que não? quantidade de cobertura com base deve ser calculado expressamente baseado em requisitos de margem inicial, ao invés de fundos que exigem para determinar esses valores de acordo com políticas e procedimentos, tal como proposto, que poderiam ser informados por requisitos de margem? quantidade de cobertura com base para transacções de derivados particular? Por exemplo, nós devemos impor cortes de cabelo em tais activos? Outros tipos de ativos, em contrapartida, podem ser mais propensos a experimentar a volatilidade no preço ou em declínio no valor em momentos de estresse, mesmo que seja objecto de um corte de cabelo. capacidade de usar derivados.

Por exemplo, se o fundo tem escrito uma opção em uma segurança particular que o fundo possui, então, a segurança pode ser considerada um activo elegível de cobertura em relação a opção escrita. Conforme descrito acima, a regra proposta exigiria um fundo para gerir os riscos associados a suas operações de derivados, mantendo a cobertura de activos, elegíveis identificadas nos livros e registros do fundo e determinada pelo menos uma vez cada dia útil, no âmbito de cada transacção de derivados. Em caso afirmativo, a abordagem de programação padronizada deveria além de acrescer ou a abordagem atualmente descrito na regra proposta? no que diz respeito a qualquer transação derivados sob a qual o fundo pode satisfazer as suas obrigações sob a transação entregando um determinado activo, aquele determinado activo.

quantidade de cobertura com base para ser diminuído do valor dos activos que representam inicial ou margem de variação, acreditamos que essa cobertura de qualificação limitante Start Page impresso 80933assets de caixa e equivalentes de caixa seria apropriada. Deve incluir parâmetros específicos na regra sobre a aplicabilidade do acordo em uma falência ou processo similar? Existem outras situações em que fundos hoje líquidos suas obrigações com as contrapartes de derivados que não seria permitidas sob a regra proposta e para quais fundos acreditam compensação seria apropriadas? Sob a regra proposta, um fundo geralmente seria necessário para segregar disponibilidades como qualificação activos de cobertura em relação às suas obrigações de cobertura para suas operações de derivativos. No que diz respeito a qualquer transação derivados sob a qual um fundo pode satisfazer as suas obrigações decorrentes da transação através da apresentação de um determinado activo, a regra proposta permitiria o fundo segregar aquele determinado activo como um activo elegível de cobertura. As mesmas considerações que discutimos acima na secção III.

Reconhecemos que comentadores para o lançamento do conceito geralmente advogou para reter a flexibilidade ofereceram pela abordagem de transação de capa. Em caso afirmativo, como deve podemos definir as obrigações de dívida de alto grau para esta finalidade? com base em montante de cobertura para uma transação derivados refletir antecipado ou ganhos reais em outras transações que acredita que o fundo são susceptíveis de produzir ganhos para o fundo ao mesmo tempo, como outros derivados experimentam perdas? definição de cobertura de activos elegíveis.